Backtest 2017
Avant de continuer, veuillez prendre connaissance des risques liés à l'investissement
Avertissement.
Introduction
La section backtest est là pour mettre en avant nos différentes stratégies et vous présenter nos données suite à nos recherches. Ce sont ces mêmes stratégies qui sont ensuite investies via des fonds réels dans la section Portefeuille.
Comprendre le Backtest
Tout comme les stress tests, les backtests sont partie prenante de notre écosystème. Le rôle d'un backtest est de tester les paramètres de notre modèle (ici Alpha7) avec des données du passé afin d'anticiper les comportements futurs de nos stratégies. L'année 2017 fut sélectionnée en raison de sa très faible volatilité. L'indice S&P 500 a progressé de 19 % au cours de l'année. L'aspect très directionnel couplé à une très faible volatilité fait de l'année 2017 un sujet d'étude très intéressant.Interpretation
Le principal défi rencontré cette année 2017 fut la faible volatilité. Malgré tout, la performance est relativement bonne, et les valeurs de risque ont été maintenues sous contrôle. La première version de notre modèle, comprenant Alpha7 et Vega7, a rempli les objectifs fixés dans un environnement de marché hors du commun.
Return | 2017
21.6%
Sharpe | 2017
1.89
CVaR 99% | 2017
-2.78%
Profit Factor | 2017
1.61
Campagne | 2017
12
Drawdown | 2017
7.02%
Performance (en %) | 2017
Performance du modèle Alpha7 & Végas7 (en %) | 2017
Performance par mois | 2017
Drawdown maximum | 2017