StressTest Crise du COVID-19

Introduction

Comme pour la section backtest, la section stress test a pour objectif de vous partager notre approche et nos diffĂ©rentes stratĂ©gies en vous prĂ©sentant nos donnĂ©es, mais cette fois dans des environnements plus hostiles. AprĂšs avoir passĂ© l’épreuve des stress tests et des backtests, nos stratĂ©gies sont investies dans notre portefeuille

À l'inverse des backtests, qui englobent plusieurs mois voire des annĂ©es d'Ă©tude, les stresstests vont se focaliser sur des Ă©vĂ©nements qui habituellement secouent la sphĂšre financiĂšre, comme cela fut le cas lors de la crise du COVID-19 ou des subprimes en 2008. Le but de cette Ă©tude est de mettre Ă  l'Ă©preuve nos deux modĂšles dans leur premiĂšre version, cela dans diffĂ©rentes conditions de marchĂ© afin de les Ă©prouver. À travers ce stresstest, notre objectif n'est pas de dĂ©montrer une performance somme toute anecdotique mais plutĂŽt notre approche. Rappelons que la crise de la COVID-19, survenue Ă  la fin de l’annĂ©e 2019, a Ă©tĂ© une pandĂ©mie mondiale provoquĂ©e par le coronavirus. Elle a profondĂ©ment affectĂ© la santĂ© publique, l’économie, les dĂ©placements et la vie quotidienne. Les mesures de confinement, la pression sur les systĂšmes de santĂ© et les perturbations Ă©conomiques ont caractĂ©risĂ© cette crise exceptionnelle, ce qui en fait un objet d'Ă©tude parfait.

Return | COVID-19
21.75%
Sharpe | COVID-19
3.81
CVaR 99% | COVID-19
-14.10%
Profit Factor | COVID-19
5.24
Campagne | COVID-19
10
Drawdown | COVID-19
14.85%
Performances| COVID-19
50.0050.0040.0040.0030.0030.0020.0020.0010.0010.000.000.00-10.00-10.00Return (%)2024-01-032024-01-032024-01-072024-01-072024-01-092024-01-092024-01-132024-01-132024-01-152024-01-152024-01-172024-01-172024-01-222024-01-222024-01-242024-01-242024-01-282024-01-282024-01-302024-01-302024-02-032024-02-032024-02-052024-02-052024-02-072024-02-072024-02-112024-02-112024-02-132024-02-132024-02-182024-02-182024-02-202024-02-202024-02-242024-02-242024-02-262024-02-262024-02-282024-02-282024-03-032024-03-032024-03-052024-03-052024-03-092024-03-092024-03-112024-03-112024-03-132024-03-132024-03-172024-03-172024-03-192024-03-192024-03-232024-03-232024-03-252024-03-252024-03-272024-03-272024-03-312024-03-312024-04-022024-04-022024-04-062024-04-062024-04-082024-04-082020-04-132020-04-132020-04-152020-04-152020-04-172020-04-172020-04-212020-04-212020-04-232020-04-232020-04-272020-04-272020-04-292020-04-29
Performance non réalisée (positions ouvertes) (%)
Performance réalisée (%)
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Performances par semaines| COVID-19
25252020151510105500-5-5Performance (en %)Semaine 1Semaine 1Semaine 2Semaine 2Semaine 3Semaine 3Semaine 4Semaine 4Semaine 5Semaine 5Semaine 6Semaine 6Semaine 7Semaine 7Semaine 8Semaine 8Semaine 9Semaine 9Semaine 10Semaine 10Semaine 11Semaine 11Semaine 12Semaine 12Semaine 13Semaine 13Semaine 14Semaine 14Semaine 15Semaine 15Semaine 16Semaine 16Semaine 17Semaine 17
Performance réalisée en %
performance non réalisée en % (positions ouvertes)
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Drawdown| COVID-19
15.0015.0010.0010.005.005.000.000.00Drawdown (en %)2024-01-032024-01-032024-01-072024-01-072024-01-092024-01-092024-01-132024-01-132024-01-152024-01-152024-01-172024-01-172024-01-222024-01-222024-01-242024-01-242024-01-282024-01-282024-01-302024-01-302024-02-032024-02-032024-02-052024-02-052024-02-072024-02-072024-02-112024-02-112024-02-132024-02-132024-02-182024-02-182024-02-202024-02-202024-02-242024-02-242024-02-262024-02-262024-02-282024-02-282024-03-032024-03-032024-03-052024-03-052024-03-092024-03-092024-03-112024-03-112024-03-132024-03-132024-03-172024-03-172024-03-192024-03-192024-03-232024-03-232024-03-252024-03-252024-03-272024-03-272024-03-312024-03-312024-04-022024-04-022024-04-062024-04-062024-04-082024-04-082020-04-132020-04-132020-04-152020-04-152020-04-172020-04-172020-04-212020-04-212020-04-232020-04-232020-04-272020-04-272020-04-292020-04-29
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Graphique du S&P500 | COVID-19
3500.003500.003000.003000.002500.002500.002000.002000.0015 Jan15 JanFeb '20Feb '2015 Feb15 FebMar '20Mar '2015 Mar15 MarApr '20Apr '2015 Apr15 AprMay '20May '2015 May15 MayJun '20Jun '2015 Jun15 Jun
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