StressTest Crise du COVID-19

Introduction

Comme pour la section backtest, la section stress test a pour objectif de vous partager notre approche et nos diffĂ©rentes stratĂ©gies en vous prĂ©sentant nos donnĂ©es, mais cette fois dans des environnements plus hostiles. AprĂšs avoir passĂ© l’épreuve des stress tests et des backtests, nos stratĂ©gies sont investies dans notre portefeuille

À l'inverse des backtests, qui englobent plusieurs mois voire des annĂ©es d'Ă©tude, les stresstests vont se focaliser sur des Ă©vĂ©nements qui habituellement secouent la sphĂšre financiĂšre, comme cela fut le cas lors de la crise du COVID-19 ou des subprimes en 2008. Le but de cette Ă©tude est de mettre Ă  l'Ă©preuve nos deux modĂšles dans leur premiĂšre version, cela dans diffĂ©rentes conditions de marchĂ© afin de les Ă©prouver. À travers ce stresstest, notre objectif n'est pas de dĂ©montrer une performance somme toute anecdotique mais plutĂŽt notre approche. Rappelons que la crise de la COVID-19, survenue Ă  la fin de l’annĂ©e 2019, a Ă©tĂ© une pandĂ©mie mondiale provoquĂ©e par le coronavirus. Elle a profondĂ©ment affectĂ© la santĂ© publique, l’économie, les dĂ©placements et la vie quotidienne. Les mesures de confinement, la pression sur les systĂšmes de santĂ© et les perturbations Ă©conomiques ont caractĂ©risĂ© cette crise exceptionnelle, ce qui en fait un objet d'Ă©tude parfait.

Return | COVID-19
21.75%
Sharpe | COVID-19
3.81
CVaR 99% | COVID-19
-14.10%
Profit Factor | COVID-19
5.24
Campagne | COVID-19
10
Drawdown | COVID-19
14.85%
Performances| COVID-19
Performances par semaines| COVID-19
Drawdown| COVID-19
Graphique du S&P500 | COVID-19